مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه تحقیق10

مقدمه11

2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک11

2-2-عوامل ریسک14

2-3-دسته بندی ریسک15

2–4-انواع ریسک16

2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک16

2-4-2-ریسک سیستماتیک17

2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت 18

2-4-4-ریسک تجاری18

2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری19

2-4-5-ریسک مالی19

2-4-6-ریسک ورشکستگی20

2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام20

2-4-8-ریسک اعتباری21

2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری22

2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری22

2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری23

2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک26

2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک28

2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری.. 30

2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری  30

2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری30

2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری   32

2-4-8-10-متدولوژی اجرایی34

2-4-8-11-اعتبار سنجی34

2-4-8-12-مدیریت سبد وام35

2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک 35

2-5- رقابت در بازار35

2-6- ابعاد مدیریت بازار36

2-6-1-بازارگرایی36

2-6-2 بازار شناسی36

2-6-3-بازاریابی37

2-6-4-بازار سازی37

2-6-5-بازارگردی38

2-6-6-بازار سنجی38

2-6-7-بازار داری39

2-6-8- بازار گرمی39

2-6-9-بازارگردانی39

2-6-10-روش های رقابتی40

2-7-پیشینه تحقیق42

2-7-1-تحقیقات خارجی42

2-7-2-تحقیقات داخلی44

2-8-خلاصه فصل48

فهرست منابع84

منابع فارسی

منابع لاتين

مقدمه

به اعتقاد صاحب­نظران روش تحقیق، محققی که قصد رشد و توسعه­ي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشینه تحقیقاتي را که تاکنون در زمينه­ي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق (مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي تحقيقات مشاهدات علمي گزارش­شده، عقايد و ديدگاه­هاي صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد تحقیق) به عنوان يکي از مراحل اساسي هر تحقیق علمي مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام اين مطالعات، به محقق کمک مي­کند تا بينش عميقي در مورد تحقیق و حوزه­اي که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند. در این فصل به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحقیق حاضر پرداخته شده است. فصل حاضر در سه بخش طبقه بندی شده است:

بخش اول: ريسك اعتباري

بخش دوم: ساختارهای رقابتی

بخش سوم: پیشینه تحقیق

فهرست منابع

• ابرهیمی کردلر، علی و مهران اعرابی.(1390).”بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”. تحقیقات حسابداری و حسابرسی.شماره دوزادهم
• -2امید پور حیدری ،عباس غفار لو (1390)بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری
• 3- برهانی، حمید.(1389).” بررسی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای کاهش آن” تهران. بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی
• 4- تهرانی،رضا. و شمس، مير فيض فلاح. (1384). “طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور”. مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. دوره بيست و دوم، شماره دوم، تابستان. پياپي 43.ص211-191
• 5- کرباسی یزدی، حسین.نعامی، عبدالله.سادات میر آقایی جعفری،مهتاب.(1389).«ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود(نقدی و تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران».پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار.سال اول.شماره1
• 6- تکتم محتشمی و حبیب اله سلامی (1386)،”عوامل متمايز كننده مشتريان حقوقيكم ريسك از مشتريان ريسكي بانك : مطالعه موردي بانك كشاورزي”، ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
• 7- جمشيدي، سعيد(1383)،شيوه هاي اعتبارسنجي. مشتريان; پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
• 8-خوش سيما رضا، شهيکی تاش محمدنبی(1391). تاثير ريسک های اعتباری، عملياتی و نقدينگی بر کارايی نظام بانکی ايران. فصلنامه برنامه و بودجه; 17. 95-69. (4)
• 9-دهمرده، نظر و همکاران(1391)، “اعتبارسنجي مشتريان بانك با استفاده از رويكرد امتيازدهي اعتباري:مطالعه موردي شعب بانك سپه در زاهدان  ” پژوهشهاي مديريت عمومي ،سال پنجم ، شماره هجدهم، زمستان 1391،- صفحه 152-135
• 10-رشیدیان،ساناز (1390)،  مقاله ” طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی :بانک کارآفرین)  “پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشکده علوم انسانی –گروه مدیریت
• 11-صفری،سعید و همکاران (1390). مقاله  “مديريت ريسك اعتباري مشتريان حقوقي در بانك هاي تجاري با رويكرد تحليل پوششي داد ه ها (رتبه بندي اعتباري) ، پژوهش هاي مديريت در ايران،دوره 14 ، شماره 4، زمستان 1389
• 12-عبده تبریزی، حسین. شریفیان، روح الله.(1386).«بررسي اثر ريسك نامطلوب بر عملكرد تعديل شده بر اساس ريسك، در شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول.شماره1.صص70-35.
• 13-فلاح شمسی،میرفیض و تهرانی، رضا (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. شماره 43.
• 14-موسوي سيدعليرضا,كشاورز حميده (1390)،”بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ويژه نامه پژوهشگر (مديريت) بهار 1390; ص19-36.
• 15-هندركسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائيان،1385، “تئوریهای حسابداری”، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.
• 16- نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی(1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام. پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم. شماره
• 17- نجارزاده، رضا، عبدالهی حقی، سولماز و علیرضا ناصری،1386، سنجش توان رقابتی محصولات مجتمع پتروشیمی تبریز در راستای الحاق به WTO. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43،35-61
• 18-هنر بخش، سمیرا. بیرجندی، حمید و مسعود بیرجندی،1391، بررسی اثر نسبی استراتژیتجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم
• 19-احمد زاده ،یونس(1390) بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در صورت های مالی میان دوره ای .دانشگاه واحدعلوم تحقیقات تهران
• Acharya, V.V., Naqvi, H., 2012. The seeds of a crisis: a theory of bank-liquidity and risk-taking over the business cycle. Journal of Financial Economics 106, 349–366.
• Aguerrevere, F.L., 2009. Real options, product market competition, and asset returns. Journal of Finance 64 (2), 957–983.
• Akdogu, E., Mackay, P., 2012. Product markets and corporate investment: Theory and evidence. Journal of Banking and Finance 36, 439–453.
• Andrew Marshall, Leilei Tang, Alistair Milne, Variable reduction, sample selection bias and bank retail credit scoring, Journal of Empirical Finance 17(2010),501_512
• Born Imbierowicz, Christian Rauch.(2014).” The relationship between liquidity risk and credit risk in banks.Journal of Banking & Finance Journal of Banking & Finance 40. 242–256
• Carl Olsson, (2002), “Risk Management in Emerging Markets “, Pearson Education Limited.
• Dermine, J., 1986. Deposit rates, credit rates, and bank capital: the Klein-Monti model revisited. Journal of Banking & Finance 10, 99–114
• Dovern, Carsten-Patrick Meier and Johannes Vilsmeier, (2008), “How Resilient is the German Banking System to Macroeconomic Shocks?”, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No. 1419
• Espinoza & Prasad, (2010), “Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects”, IMF Working Paper. wp/10/224
• Espinoza & Prasad, (2010), “Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects”, IMF Working Paper. wp/10/224
• S(2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa.The Quarterly Review of Economics and Finance
• Francisco Louzada, Paulo H. Ferreira-Silva, Carlos A.R. Diniz, “On the impact of disproportional samples in credit scoring models: An application to a Brazilian bank data”, Expert Systems with Applications 39 (2012) 8071–8078.
• Fresard, L., 2010. Financial strength and product market behavior: the real effects on corporate cash holdings. Journal of Finance 65, 1097–1122.
• Froyland, E. and K. Larsen, (2002), “How vulnerable are financial institutions to macroeconomic changes? An analysis based on stress testing”, Economic Bulletin, 3/2002, pp. 92–98, Norges Ban
• Gang Dang, Kin Keung Lai, Jerome Yen, “Credit scorecard based on logistic regression with random coefficients”, Procedia Computer Science 1 (2010) 2463–2468.
• Goldstein, Morris & Turner, Philip, (1996), “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options”, Bank for International Settlements, BIS Economic Papers, No. 46
• Gorton, G., Metrick, A., 2011. Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial Economics 104, 425–45
• Grenadier, S.R., 2002. Option exercise games: an application to the equilibrium investment strategies of firms. Review of Financial Studies 15, 691–721.
• Grullon, G., Michaely, R., 2007. Corporate Payout Policy and Product Market Competition. Working Paper. Cornell University.
• Hansjِorg Lehmann and Michael Manz, (2006), “The Exposure of Swiss Banks to Macroeconomic Shocks – an Empirical Investigation”, Swiss National Bank
• He, Z., Xiong, W., 2012b. Rollover risk and credit risk. Journal of Finance 67, 391–429. Holmstrِm, B., Tirole, J., 1998. Private and public supply of liquidity. Journal of Political Economy 106, 1–40.
• R , and Watts , (2001) , “The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standards setting “, Journal of Accounting and Economics , 31:3-75
• Hsing-Hua Huang, Han-Hsing Lee. (2013).” Product market competition and credit risk”. Journal of Banking & Finance 37. 324–340
• Hussein A. Abdou, “Genetic programming for credit scoring: The case of Egyptian public sector banks”, Expert Systems with Applications 36 .(2009) 11402–11417.
• Jiménez, Gabrial & Jesús Saurina, (2005), “Credit cycles, credit risk, and prudential regulation”, Banco de España
• Kevin J. Stiroh and Christopher Metli, (2003), “Now and Then: The Evolution of Loan Quality for U.S. Banks”, Federal Reserve Bank of New York, Volume 9
• Koopman, S. J. and Lucas, Andr é, (2003), “Business and Default Cycles for Credit Risk”, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI- 062/2.
• Leland, H.E., 1994. Corporate debt value, bond covenants, and optimal capital structure. Journal of Finance 49, 1213–1252.
• Mackay, P., Phillips, G., 2005. How does industry effect affect firm financial structure? Review of Financial Studies 18 (4), 1433–1466.
• Mauer, D., Sarkar, S., 2005. Real options, agency conflicts, and optimal capital structure. Journal of Banking and Finance 29, 1405–1428.
• Merton, R.C., 1974. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance 28, 449–470.
• Morellec, E., Nikolov, B., 2009. Cash holdings and Competition. Working Paper. William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester.
• Nekrassov, Alexandre and pervin shroff. (2008). “cost of equity and risk in earnings components”. Working paper, the University of Minnesota.
• Samartin, M., 2003. Should bank runs be prevented? Journal of Banking & Finance 27, 977–1000.
• Santos Silva, J.M.C., Murteira, J.M.R., (2009). Estimation of default probabilities using incomplete contracts data. Journal of Empirical Finance 16, 457–465
• SnorreLindset, Arne-Christian Lund, Svein-Arne Persson.(2013).” Credit risk and asymmetric information”.Journal of Economic Dynamics & Control.55. 132–151
• Standard & poors publication (2008)”Rating methodology : corporate ratings criteria”. standardandpoors.com ,
• Tor Oddvar Berg and Katrine Godding Boye, (2007), “An analysis of banks’ problem loans”, Economic Bulletin, Vol 78, P.P. 65-76
• Valta, P., 2010. Competition and the Cost of Debt. Working Paper. Swiss Finance Institute and Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland.
• Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The Information Role of Conservative Financial Statements. On Line: SSRN.Com.
• Lucy F. Ackert, Bryan K. Church, and Mandira Roy Sankar. (June 1998). Voluntary Disclosure under Imperfect Competition: Experimental Evidence. Federal Reserve Bank of Atlanta Working 7-98